上證公告(衍生品）〔2024〕2號

　　根據(jù)華泰柏瑞基金管理有限公司公告，華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱滬深300ETF）將于2024年1月18日除息。依據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對滬深300ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱滬深300ETF期權(quán)）所有未到期合約進行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、未到期合約的調(diào)整安排

　?。ㄒ唬┖霞s交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。

　　（二）合約簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格，同時將標(biāo)志位調(diào)整為“A”（原來無標(biāo)志位）。

　　（三）行權(quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進行如下調(diào)整：
 

　　（四）合約前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進行調(diào)整。

　　二、重新掛牌新的滬深300ETF期權(quán)合約

　　按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2024年1月18日對除息后的滬深300ETF重新掛牌2024年1月、2月、3月和6月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quán)價格，認購和認沽等兩種類型，共72個滬深300ETF期權(quán)合約。

　　三、特別提醒事項

　?。ㄒ唬┪吹狡诘臏?00ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進行。

　?。ǘ?月18日進行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。

　　（三）1月18日，已有備兌開倉的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。1月18日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標(biāo)的進行備兌交割鎖定。

　?。ㄋ模?月18日日終，經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補足或未完成自行平倉的，將被強行平倉。

　　（五）滬深300ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對其加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。

　　本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注滬深300ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準(zhǔn)備。

　　特此公告。
 

　　上海證券交易所

　　2024年1月17日