衍生品業(yè)務(wù)部函[2015]9號(hào)

各期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)及其他市場參與人：
 

　　為加強(qiáng)對(duì)通過計(jì)算機(jī)程序?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)下單或者快速下單的股票期權(quán)交易（以下簡稱“程序交易”）的管理，防范程序交易可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)股票期權(quán)交易秩序，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》，上海證券交易所現(xiàn)就股票期權(quán)程序交易的有關(guān)事項(xiàng)通知如下。

　　一、期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立程序交易接入管理制度，明確客戶進(jìn)行程序交易的相關(guān)要求和管理機(jī)制，對(duì)客戶進(jìn)行程序交易實(shí)行嚴(yán)格的接入和認(rèn)證管理。

　　二、期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)程序交易管理制度，對(duì)客戶使用自有、第三方提供或者期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)提供的交易軟件或者接口進(jìn)行程序交易的申請(qǐng)，進(jìn)行審核、測試及認(rèn)證，對(duì)符合條件的客戶開通程序交易權(quán)限，并與客戶簽署程序交易業(yè)務(wù)協(xié)議，明確各自的權(quán)利、義務(wù)。

　　客戶未提出程序交易申請(qǐng)或者未通過認(rèn)證的，期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)不得為其開通程序交易權(quán)限。

　　三、客戶使用自有、第三方或者期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)提供的交易軟件或者接口進(jìn)行程序交易的，應(yīng)當(dāng)事先向期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)開通程序交易權(quán)限后，方可進(jìn)行程序交易。

　　客戶未開通程序交易權(quán)限即自行開展程序交易的，期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)后應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以制止，并向本所報(bào)告。

　　四、期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為已開通程序交易權(quán)限的客戶設(shè)置專門的接入柜臺(tái)系統(tǒng)的委托通道，并和未開通程序交易權(quán)限的客戶接入柜臺(tái)系統(tǒng)的委托通道實(shí)行隔離管理。

　　五、期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實(shí)程序交易的備案要求，出現(xiàn)以下情形之一的，期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提前五個(gè)交易日向本所進(jìn)行備案：

　?。ㄒ唬┢跈?quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)自行進(jìn)行程序交易的；

　?。ǘ┛蛻羯暾?qǐng)使用自有、第三方或者期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)提供的交易軟件或者接口進(jìn)行程序交易，期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)經(jīng)審核、認(rèn)證后擬為其開通程序交易權(quán)限的；

　?。ㄈ┍舅?guī)定的其他情形。

　　六、期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)程序交易的運(yùn)行監(jiān)控，并針對(duì)自身及客戶程序交易可能發(fā)生的異常情況，建立預(yù)防、發(fā)現(xiàn)與處置機(jī)制，自覺維護(hù)期權(quán)交易的正常秩序。

　　客戶進(jìn)行程序交易出現(xiàn)或者可能出現(xiàn)異常的，期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照與客戶的約定，及時(shí)采取應(yīng)急處置措施，包括但不限于限制客戶交易權(quán)限、為客戶提供緊急撤單服務(wù)等，并立即向本所報(bào)告。

　　七、期權(quán)經(jīng)營機(jī)構(gòu)、客戶違反本通知規(guī)定的，本所可以根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》的規(guī)定，對(duì)其采取相應(yīng)監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分。
 

　　特此通知。
 

　　上海證券交易所衍生品業(yè)務(wù)部

　　二零一五年三月三十日