上證發(fā)〔2023〕90號

各市場參與人：

　　經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊，上海證券交易所（以下簡稱本所）決定于2023年6月5日上市交易科創(chuàng)50ETF期權?，F(xiàn)將有關事項通知如下：

　　一、本次上市以下兩個科創(chuàng)50ETF期權合約品種：

　　1.華夏科創(chuàng)50ETF期權合約標的為“華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，合約標的證券簡稱為“科創(chuàng)50”，證券擴位簡稱為“科創(chuàng)50ETF”，證券代碼為“588000”，基金管理人為華夏基金管理有限公司。

　　2.易方達科創(chuàng)50ETF期權合約標的為“易方達上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，合約標的證券簡稱為“科創(chuàng)板50”，證券擴位簡稱為“科創(chuàng)50ETF易方達”，證券代碼為“588080”，基金管理人為易方達基金管理有限公司。

　　二、本所自2023年6月5日起按照不同合約類型、到期月份及行權價格，掛牌相應的華夏科創(chuàng)50ETF期權合約和易方達科創(chuàng)50ETF期權合約（基本條款詳見附件1和附件2）。首批掛牌的期權合約到期月份為2023年6月、7月、9月和12月。

　　三、根據(jù)科創(chuàng)板股票漲跌幅設置，科創(chuàng)50ETF期權漲跌幅參數(shù)適應性調整為20%。

　　科創(chuàng)50ETF期權漲跌停價格的計算公式為：

　　合約漲跌停價格=合約前結算價格±最大漲跌幅

　　認購期權最大漲幅=max｛合約標的前收盤價×0.5％，min [（2×合約標的前收盤價－行權價格），合約標的前收盤價]×20％｝

　　認購期權最大跌幅=合約標的前收盤價×20％

　　認沽期權最大漲幅=max｛行權價格×0.5％，min [（2×行權價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×20％｝

　　認沽期權最大跌幅=合約標的前收盤價×20％

　　四、請各期權經(jīng)營機構及其他市場參與人認真做好科創(chuàng)50ETF期權上市交易的各項準備工作，嚴格遵守業(yè)務規(guī)則，有效控制風險，確保產(chǎn)品平穩(wěn)推出和安全運行。

　　特此通知。
 

　　附件：1.華夏科創(chuàng)50ETF期權合約基本條款

　　　　　2.易方達科創(chuàng)50ETF期權合約基本條款
 

　　上海證券交易所

　　2023年6月2日